LOGO Goo Invest
Categories
Technical Analysis การลงทุน

Bollinger Bands

Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็น Indicator หนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงการ การเทรดเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น หุ้น Futures ทองคำ น้ำมัน หรือ แม้แต่ Forex เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายและสามารถพลิกแพลงเทคนิคให้แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย John Bollinger ในช่วงปี 1980s เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงของโลก 

จุดประสงค์หลักของมันมีแนวคิดหลักคือการวัด “ความผันผวน” ของตลาด ซึ่งนิยมจัดให้เป็นเครื่องมือ “Technical Analysis” ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ในขณะเดียวกันมันยังสามารถหาก Overbought และ Oversold ได้อีกด้วย โดยการสร้าง “Band” หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้น ซึ่งช่วยหาจุดเข้าออกให้นักเทรดไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยส่วนประกอบของ Bolinger Band จะประกอบไปด้วยเส้นทั้งหมด 3 เส้นคือ

  1. เส้น Moving Average period20 เป็นค่ากลาง
  2. เส้น Upper Band
  3. เส้น Lower Band
bollinger Bands Goo invest trade

สูตรการคำนวณ

สำหรับการคำนวณ Bollinger Band นั้น สามารถสร้างได้ด้วยสูตรง่าย ๆ แบบ Excel หรือการคำนวณด้วยโปรแกรม MT4 โดยเราต้องเห็นภาพของหลักการก่อน ดังนี้

 

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

BOLU คือสูตรของ Upper Bollinger Band
BOLD คือสูตรของ Lower Bollinger Band
MA=Moving average เส้นค่าเฉลี่ย
TP (typical price) ค่าราคาวันปัจุบัน =(High+Low+Close)÷3
n = ค่า period ของ MA (ปรกติ Bollinger Band จะใช้ค่า 20)
m = standard deviations ( ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ 2 )
σ[TP,n]=Standard Deviation ค่าที่สร้างขึ้นมาเป็นกรอบระยะห่าง

การใช้งาน Bollinger bands

1. ดูแนวโน้มตลาด

Bollinger Bands Trend Goo Invest Trade
Bollinger Bands up trend Goo invest trade

Bollinger Bands แม้จะนิยมใช้ในการดูจังหวะ Overbought หรือ Oversold แต่ค่าพื้นฐานของ Bollinger Bands นั้นถูกสร้างขึ้นมาจาก MA หรือ Moving Average ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้งานกันอย่างมากในการหาแนวโน้ม และ เส้น MA ก็ได้ถูกใส่ลองมาในเครื่องมือ Bollinger Band อีกด้วยนั่นคือเส้นตรงกลางของ Bolling Band 

 

กลยุทธ์

สามารถใช้กลยุทธ์พื้นฐานการหาแนวโน้มของ MA ในการเข้าออเดอร์ได้เลยเมื่อเข้าออเดอร์ได้แล้วสามารถปิดออเดอร์ทำกำไรบริเวณ Upper Band หรือ Lower Band ได้เช่น

  • แนวโน้มขาขึ้นให้เข้า Buy หรือ Long ที่บริเวณ MA และปิดออเดอร์ที่ Upper Band
  • แนวโน้มขาลงให้เข้า Sell หรือ Short ที่บริเวณ MA และปิดออเดอร์ที่ lower Band
 

2. Overbought Oversold

สัญญาณ Overbought Oversold Bollinger Bands Goo Invest Trade

Overbought บอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป และ Oversold บอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป หากราคาขึ้นไปบริเวณ Upper Band จะเป็นการแสดงถึงสภาวะการซื้อที่มากเกินไปมีโอกาศที่ราคาจะมีการพักตัวในไม่ช้า และ หากราคาขึ้นไปบริเวณ Lower Band จะเป็นการแสดงถึงสภาวะการขายที่มากเกินไปมีโอกาศที่ราคาจะมีการพักตัวในไม่ช้า

 

 

 กลยุทธ์
  • เข้าออเดอร์ Sell หรือ Short บริเวณ Upper Band  อาจใช้สัญญาณจาก กราฟแท่งเทียน เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะ การเกิดสัญญาณกลับตัวที่ปิดสูงกว่า Upper Band จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่า การที่ราคาปิดต่ำกว่า Upper Band
  • เข้าออเดอร์ Buy หรือ Long บริเวณ Lower Band  อาจใช้สัญญาณจาก กราฟแท่งเทียน เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะ การเกิดสัญญาณกลับตัวที่ปิดตำกว่า Lower Band จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่า การที่ราคาปิดสูงกว่า Lower Band

3. ใช้เป็น แนวรับ แนวต้าน

แนวรับ แนวต้าน Bollinger Bands Goo Invest Trade

เมื่อตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มที่เป็น Sideway สามารถใช้ Lower Band และ Upper Band เป็นแนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าในช่วงที่ Sideway เส้น Upper Band และ Lower Band จะบีบเข้าหากันและเคลื่อนไหวไปในแนวระนาบหรือยังไม่มีการขึ้นลงที่ขัดเจน โดยให้เส้น Upper Band = ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และ  Lower Band = ทำหน้าที่เป็นแนวรับ.

 

กลยุทธ์

  • เข้าออเดอร์บริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านหรือบริเวณเส้น Upper Band หรือ Lower Band อาจใช้สัญญาณจาก กราฟแท่งเทียน เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะ การเข้าออเดอร์โดยเข้า Sell หรือ Short บริเวณ แนวต้าน และ เข้า Buy หรือ Long บริเวณ แนวรับ
  • Breakeout หรือการที่ราคาวิ่งหลุดแนวต้านขึ้นไป หรือ ราคาวิ่งหลุดแนวรับลงมาเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มักใช้กับบริเวณ แนวรับ แนวต้าน เข้าออเดอร์โดยเข้า Sell หรือ Short เมื่อราคาวิ่งหลุดแนวรับลงมาเป็นการ Follow trend ขาลง หรือ เข้า buy หรือ Long เมื่อราคาวิ่งหลุดแนวต้านขึ้นมาเป็นการ Follow trend ขาขึ้น แล้วจึงใช้ เส้น MA หรือ Trend Line ช่วยหาแนวโน้ม

4. วัดความผันผวนของตลาด

Volume Bollinger Band Goo Invest Trade

Bollinger Bands สามารถบอกเราให้ทราบถึงความผันผวนและปริมาณการซื้อขายของตลาดว่า สถานะของตลาดเป็นยังไง มีการซื้อที่มากน้อยเพียงใดโดยจะแสดงออกโดยระยะห่างของเส้น Upper Band และ Lower Band หรืออยู่ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย โดยให้ประเมิณจากระยะหากของเส้น Upper Band และ Lower Band ถ้าหากเส้นมีลักษณะ บีบ ชิดเข้าหากัน เป็นช่วงแคบ นั้นหมายถึงตลาดมีปริมาณซื้อขายน้อย แต่ถ้าเส้นแยกออกห่างออกจากกัน แล้วอยู่ห่างๆ กันยิ่งมากเมื่อไหร่ นั้นหมายถึง ยิ่งมีปริมาณซื้อขายที่มากขึ้นเท่านั้น 

 

กลยุทธ์

  •  หากอยู่ในช่วงที่ Upper Band และ Lower Band บีบตัวเข้าหากกันหรืออยู่ในช่วงที่แคบแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ที่เหมือนกับ Sideway โดยทำกำไรในระยะสั้น
  • หากอยู่ในช่วงที่ Upper Band และ Lower Band ออกห่างจากกัน แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ ที่เล่นตามแนวโน้มจะปลอดภัยกว่า หรือให้เข้าตอนตลาดพักตัวที่เส้น MA ซึ่งหมายถึงเส้นกลาง ของ Bollinger Band ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเล่นกับแนวโน้มตามหลักการ MA
Facebook
Twitter
โหลด Template วิเคราะห์แนวโน้มทองคำ
Categories
Technical Analysis การลงทุน ธุรกิจ

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิค Indicator ที่ใช้ วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาด โดยแบ่งได้ 3 ประเภทคือ Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average แต่เป็นที่นิยมใช้ของนักลงทุน 2 ประเภทคือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) การใส่เครื่องมือ ลงในโปรแกรมก็ไม่ยาก

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย SMA EMA goo invest

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือที่มีจุดเด่น ในการหาแนวโน้มตลาด Trend เหมาะมากสำหรับ นักเทรดสาย Trend Following และยังช่วย ให้อ่านกราฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำราคา มาแปลงค่า เป็นเส้น Moving Average ทำให้ อ่าน หรือ วิเคราะห์ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังนำมาอ้างอิง เป็นจุด เข้า – ออก ได้อีกด้วย ค่า Period ที่นิยมใช้ คือ 5 10 15 20 50 75 100 และ 200 สาเหตุ ที่นิยมใช้ค่าต่างๆ ที่แนะนำ เพราะมีการอ้างอิง ตามรอบปฏิทิน ดังนี้

5 วัน แทน 1 สัปดาห์ 

20 วัน แทน 1 เดือน 

75 วัน แทน 1 ไตรมาส 

200 วัน แทน 1 ปี

เมื่อ นักเทรด ส่วนใหญ่ใช้ค่าตามที่ได้แนะนำไปแล้วนี้ ท่านก็ไม่จำเป็น จะต้องไปดัดแปลงค่าใดๆ หรือ หาค่าใหม่ๆ เพราะมันไม่มีประโยชน์ การเคลื่อนไหวของราคา นั้นเกิดขึ้นจากการซื้อขาย ของนักลงทุน นั่นหมายถึง เมื่อทุกคนใช้ค่าการใช้งานเหล่านี้ เป็นการตัดสินใจ ก็หมายความว่า มันย่อมส่งผลต่อ การตัดสินใจ กับคนซื้อขายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

 

แบ่งตามระยะการเทรดได้ดังนี้

ระยะสั้นใช้ค่า 5 – 20

ระยะกลางใช้ค่า 50 – 100

ระยะยาวค่า 200

 

การเทรดระยะสั้นมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเช่น

เทรดระยะสั้น จะเห็นจุดกลับตัวได้ไวกว่า ระยะยาว

เทรดระยะยาว จะปรับตัวได้ช้ากว่า ระยะสั้น และ มีสัญญาณที่ช้ากว่า

เทรดระยะสั้น จะเจอสัญญาณหลอกมากกว่า ระยะยาว

หลักการใช้งาน Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย SMA EMA ใช้งานอย่างไร goo invest

หลักในการอ่านแนวโน้มแบบ เชิงเดี่ยว การวิเคราะห์แบบเชิงเดี่ยวคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยค่าใดค่าหนึ่งอ้างอิงกับราคา

  • หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย ให้น้ำหนักเป็น แนวโน้มขาขึ้น
  • หากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย ให้น้ำหนักเป็น แนวโน้มขาลง

ยิ่งค่า Period ของเส้นเฉลี่ย ที่ใช้อ้างอิง มีค่ามากเท่าไหรยิ่งเป็นแนวโน้มที่ใหญ่ และ แข็งแรงมากขึ้น นั่นหมายถึง กินเวลาเป็นอาทิตย์ หรือ เดือนในเส้นแนวโน้มนั้น แต่ข้อเสียคือ ยิ่งใช้ค่า Period ยิ่งสูงเท่าไหร สัญญาณในการเปลี่ยน แนวโน้มก็จะยิ่งช้าไปด้วย ลองใช้ ปรับค่าการใช้งานด้วยตัวเอง เพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมให้ตัวคุณเอง

 

ท่านสามารถทำการซื้อขายไป กับ แนวโน้ม แนะว่าไม่ควรไปเข้าสวนกับแนวโน้ม แต่ให้หา จังหวะเข้า บริเวณที่กราฟลงมาใกล้ หรือทดสอบแนวโน้ม เมื่อกราฟทดสอบเส้นค่า Period ใดราคามักจะกลับมาทดสอบค่า Period เดิมบ่อยครั้ง โดยให้ท่านสังเกตุ การทดสอบ และ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยนั้น เป็นจุดตัดขาดทุน

หลักการอ่านแนวโน้มที่ค่า Period มากกว่าหนึ่งค่าโดยอ้างอิงจากการเรียงตัว

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย SMA EMA golden cross goo invest
  •  หากค่า Period น้อย เรียงตัวอยู่สูงกว่าค่า Period มากถือว่าเป็น แนวโน้มขาขึ้น โดยสังเกตุ จุดตัด การเปลี่ยนแนวโน้ม โดยมักเรียกกันว่า Golden Cross

 

Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย SMA EMA Death cross goo invest
  •  หากค่า Period น้อยเรียงตัวอยู่ต่ำกว่าค่า Period มากถือว่าเป็น แนวโน้มขาลง โดยสังเกตุ จุดตัดการเปลี่ยนแนวโน้ม โดยมักเรียกกันว่า Death Cross
Moving Average เส้นค่าเฉลี่ย SMA EMA Sideway goo invest
  • หาก Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแต่ละค่า ไม่มีการเรียงตัวชัดเจน แต่กลับสลับขึ้นลงไปมา รวมถึง แนวโน้มแต่ละเส้น วิ่งเป็นแนวนอน ให้ถือว่าตั้งอยู่ในช่วง Sideway
Share Facebook
Share Twitter
โหลด Template วิเคราะห์แนวโน้มทองคำ
Front page Stochastic Oscillator Goo Invest

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator Stochastic Oscillator เป็น indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาด ที่เป็น Sid

Read More »
โหลด Template วิเคราะห์แนวโน้มทองคำ
fibonacci Retracement Goo Invest Trade

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นต

Read More »
โหลด Template วิเคราะห์แนวโน้มทองคำ