ป้ายกำกับ: technical analysis

Bollinger Bands

Post author By admin
Post date กุมภาพันธ์ 15, 2021

Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็น Indicator หนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงการ การเทรดเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น หุ้น Futures ทองคำ น้ำมัน หรือ แม้แต่ Forex เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายและสามารถพลิกแพลงเทคนิคให้แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย John Bollinger ในช่วงปี 1980s เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงของโลก

จุดประสงค์หลักของมันมีแนวคิดหลักคือการวัด “ความผันผวน” ของตลาด ซึ่งนิยมจัดให้เป็นเครื่องมือ “Technical Analysis” ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ในขณะเดียวกันมันยังสามารถหาก Overbought และ Oversold ได้อีกด้วย โดยการสร้าง “Band” หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้น ซึ่งช่วยหาจุดเข้าออกให้นักเทรดไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยส่วนประกอบของ Bolinger Band จะประกอบไปด้วยเส้นทั้งหมด 3 เส้นคือ

เส้น Moving Average period20 เป็นค่ากลาง
เส้น Upper Band
เส้น Lower Band

สูตรการคำนวณ

สำหรับการคำนวณ Bollinger Band นั้น สามารถสร้างได้ด้วยสูตรง่าย ๆ แบบ Excel หรือการคำนวณด้วยโปรแกรม MT4 โดยเราต้องเห็นภาพของหลักการก่อน ดังนี้

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

BOLU คือสูตรของ Upper Bollinger Band
BOLD คือสูตรของ Lower Bollinger Band
MA=Moving average เส้นค่าเฉลี่ย
TP (typical price) ค่าราคาวันปัจุบัน =(High+Low+Close)÷3
n = ค่า period ของ MA (ปรกติ Bollinger Band จะใช้ค่า 20)
m = standard deviations ( ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ 2 )
σ[TP,n]=Standard Deviation ค่าที่สร้างขึ้นมาเป็นกรอบระยะห่าง

การใช้งาน Bollinger bands

1. ดูแนวโน้มตลาด

Bollinger Bands แม้จะนิยมใช้ในการดูจังหวะ Overbought หรือ Oversold แต่ค่าพื้นฐานของ Bollinger Bands นั้นถูกสร้างขึ้นมาจาก MA หรือ Moving Average ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้งานกันอย่างมากในการหาแนวโน้ม และ เส้น MA ก็ได้ถูกใส่ลองมาในเครื่องมือ Bollinger Band อีกด้วยนั่นคือเส้นตรงกลางของ Bolling Band

กลยุทธ์

สามารถใช้กลยุทธ์พื้นฐานการหาแนวโน้มของ MA ในการเข้าออเดอร์ได้เลยเมื่อเข้าออเดอร์ได้แล้วสามารถปิดออเดอร์ทำกำไรบริเวณ Upper Band หรือ Lower Band ได้เช่น

แนวโน้มขาขึ้นให้เข้า Buy หรือ Long ที่บริเวณ MA และปิดออเดอร์ที่ Upper Band
แนวโน้มขาลงให้เข้า Sell หรือ Short ที่บริเวณ MA และปิดออเดอร์ที่ lower Band

2. Overbought Oversold

Overbought บอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป และ Oversold บอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป หากราคาขึ้นไปบริเวณ Upper Band จะเป็นการแสดงถึงสภาวะการซื้อที่มากเกินไปมีโอกาศที่ราคาจะมีการพักตัวในไม่ช้า และ หากราคาขึ้นไปบริเวณ Lower Band จะเป็นการแสดงถึงสภาวะการขายที่มากเกินไปมีโอกาศที่ราคาจะมีการพักตัวในไม่ช้า

กลยุทธ์

เข้าออเดอร์ Sell หรือ Short บริเวณ Upper Band อาจใช้สัญญาณจาก กราฟแท่งเทียน เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะ การเกิดสัญญาณกลับตัวที่ปิดสูงกว่า Upper Band จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่า การที่ราคาปิดต่ำกว่า Upper Band
เข้าออเดอร์ Buy หรือ Long บริเวณ Lower Band อาจใช้สัญญาณจาก กราฟแท่งเทียน เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะ การเกิดสัญญาณกลับตัวที่ปิดตำกว่า Lower Band จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่า การที่ราคาปิดสูงกว่า Lower Band

3. ใช้เป็น แนวรับ แนวต้าน

เมื่อตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มที่เป็น Sideway สามารถใช้ Lower Band และ Upper Band เป็นแนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าในช่วงที่ Sideway เส้น Upper Band และ Lower Band จะบีบเข้าหากันและเคลื่อนไหวไปในแนวระนาบหรือยังไม่มีการขึ้นลงที่ขัดเจน โดยให้เส้น Upper Band = ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และ Lower Band = ทำหน้าที่เป็นแนวรับ.

กลยุทธ์

เข้าออเดอร์บริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านหรือบริเวณเส้น Upper Band หรือ Lower Band อาจใช้สัญญาณจาก กราฟแท่งเทียน เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะ การเข้าออเดอร์โดยเข้า Sell หรือ Short บริเวณ แนวต้าน และ เข้า Buy หรือ Long บริเวณ แนวรับ
Breakeout หรือการที่ราคาวิ่งหลุดแนวต้านขึ้นไป หรือ ราคาวิ่งหลุดแนวรับลงมาเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มักใช้กับบริเวณ แนวรับ แนวต้าน เข้าออเดอร์โดยเข้า Sell หรือ Short เมื่อราคาวิ่งหลุดแนวรับลงมาเป็นการ Follow trend ขาลง หรือ เข้า buy หรือ Long เมื่อราคาวิ่งหลุดแนวต้านขึ้นมาเป็นการ Follow trend ขาขึ้น แล้วจึงใช้ เส้น MA หรือ Trend Line ช่วยหาแนวโน้ม

4. วัดความผันผวนของตลาด

Bollinger Bands สามารถบอกเราให้ทราบถึงความผันผวนและปริมาณการซื้อขายของตลาดว่า สถานะของตลาดเป็นยังไง มีการซื้อที่มากน้อยเพียงใดโดยจะแสดงออกโดยระยะห่างของเส้น Upper Band และ Lower Band หรืออยู่ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย โดยให้ประเมิณจากระยะหากของเส้น Upper Band และ Lower Band ถ้าหากเส้นมีลักษณะ บีบ ชิดเข้าหากัน เป็นช่วงแคบ นั้นหมายถึงตลาดมีปริมาณซื้อขายน้อย แต่ถ้าเส้นแยกออกห่างออกจากกัน แล้วอยู่ห่างๆ กันยิ่งมากเมื่อไหร่ นั้นหมายถึง ยิ่งมีปริมาณซื้อขายที่มากขึ้นเท่านั้น

กลยุทธ์

หากอยู่ในช่วงที่ Upper Band และ Lower Band บีบตัวเข้าหากกันหรืออยู่ในช่วงที่แคบแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ที่เหมือนกับ Sideway โดยทำกำไรในระยะสั้น
หากอยู่ในช่วงที่ Upper Band และ Lower Band ออกห่างจากกัน แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ ที่เล่นตามแนวโน้มจะปลอดภัยกว่า หรือให้เข้าตอนตลาดพักตัวที่เส้น MA ซึ่งหมายถึงเส้นกลาง ของ Bollinger Band ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเล่นกับแนวโน้มตามหลักการ MA

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ

ทฤษฎี Dow Theory ต้นกำเนิด กราฟเทคนิค ที่มือใหม่ ห้ามพลาด

ทฤษฎี Dow Theory ต้นกำเนิ

โปรแกรม MT4

โปรแกรม MT4 โปรแกรม MT4 ห

กราฟแท่งเทียน Candlesticks

กราฟแท่งเทียน Candlestick

Tags Bollinger Bands, Forex, Indicator, John Bollinger, Moving Average, Overbought, Oversold, technical analysis, ดูแนวโน้มตลาด, แนวต้าน, แนวรับ

Technical Analysis การลงทุน ธุรกิจ

MACD Indicator

Post author By admin
Post date มกราคม 21, 2021

MACD Moving Average Convergence Divergence indicator หน้าปก Goo invest

MACD Indicator

MACD ( นิยมอ่านชื่อย่อกัน 2 อย่างคือ M-A-C-D หรือ Mac-Dee ) ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เป็น Indicator ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการลงทุน เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดและใช้สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ซึ่งเป็นจุดเด่นของ MACD ไม่ว่าจะเป็น หุ้น CFD Forex ทองคำ น้ำมัน พันธบัตร หรือสินทรัพย์ใดๆ สำหรับนักเทรดนักวิเคราะห์จะไม่รู้จัก MACD คงเป็นเรื่องแปลก โดยเฉพาะ Trend Following และ Momentum trading ต้องรู้จักมันอย่างแน่นอน โดยถูกคิดค้นโดย Gerald Appeal ในยุค 1970s ซึ่งการทำงานของ MACD จะมีพื้นฐานมาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยของ 2 ค่าที่นำมาเปรียบเทียบกัน

Histogram ที่มา ของ MACD Indicator LV.1

MACD โดยถูกคิดค้นโดย Gerald Appeal ในยุค 1970s ซึ่งการทำงานของ MACD จะมีพื้นฐานมาจากการคำนวณความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ย 2 ค่า ที่นำมาเปรียบเทียบกันแบบ “Exponential Moving Average” (EMA) Gerald Appel ได้อธิบายไว้ว่า ” เราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยธรรมดา (SMA) ก็ได้ แต่ใช้ เส้นค่าเฉลี่ย EMA จะดูเทรนของราคาได้ดีกว่า “

โดยการนำค่าเฉลี่ย 26 วัน และค่าเฉลี่ย 12 วัน มาแสดงออกมาในรูป Histogram โดยแต่ละแท่ง Histogram คือค่าความสัมพันธ์ด้านความต่างของค่าราคาที่ต่างกันหรือเรียกง่ายๆว่าคือค่าระยะห่าง

การสร้าง Histogram แต่ละแท่งจะมีค่ากลางเป็น 0

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย EMA12 อยู่เหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA26 การสร้าง Histogram จะมีค่าเป็นบวก

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย EMA12 อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA26 การสร้าง Histogram จะมีค่าเป็นลบ

หลังจากนั้น Gerald Appeal ได้เพิ่มค่า EMA9 เพื่อใช้เป็นเส้นสัญญาณ หรือ Signal โดยเส้น Signal นี้จะแสดงบน Histogram

การใช้งาน MACD Indicator เบื้องต้น LV.1

สำหรับท่านที่กำลังศึกษาการวิเคราะห์กราฟเทคนิคและกำลังสนใจ MACD ในการใช้เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ สามารถ ทดลองใช้จริง ได้ โดยมีการอ่านสัญญาณดังนี้

เมื่อค่า Histogram อยู่เหนือ 0 และ EMA9 แนวโน้มราคาถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นและสำหรับใครที่รอจังหวะเข้าซื้อตามในช่วงขาขึ้นสามารถใช้เส้น Signal LIne เป็นตัวกำหนดจัวหวะในการเข้าซื้อซึ่งหาก Histogram ตัด EMA9 ขึ้นถือว่าเป็นช่วงที่เป็นแนวโน้มขึ้นแข็งแรง และยังสามารถเข้าซื้อตามและถือกำไรต่อไป
เมื่อค่า Histogram อยู่เหนือ 0 แต่ต่ำกว่า EMA9 หากท่านพบสัญญาณเช่นนี้ไม่แนะนำให้เข้าออเดอร์ Buy เพิ่มแต่ควรขายกำไรบางส่วนออกเพราะสัญญาณเช่นนี้กำลังหมายถึงการพักตัวของรอบแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อค่า Histogram อยู่ต่ำ 0 และ EMA9 แนวโน้มราคาถือว่าอยู่ในช่วงขาลงและสำหรับใครที่รอจังหวะปิดทำกำไรหรือ Sell ตามในช่วงขาลงสามารถใช้เส้น Signal LIne เป็นตัวกำหนดจัวหวะในการเข้า Sell ซึ่งหาก Histogram ตัด EMA9 ลงถือว่าเป็นช่วงที่เป็นแนวโน้มลงแข็งแรง และยังสามารถเข้า Sell ตามและถือกำไรต่อไป
เมื่อค่า Histogram อยู่เหนือ 0 แต่สูงกว่า EMA9 หากท่านพบสัญญาณเช่นนี้ไม่แนะนำให้เข้าออเดอร์ Sell เพิ่มแต่ควรขายกำไรบางส่วนออกเพราะสัญญาณเช่นนี้กำลังหมายถึงการพักตัวของรอบแนวโน้มขาลง

Convergence & Divergence MACD Indicator LV.2

Convergence หมายถึงการไปในทิศทางเดียวกันระหว่างกราฟราคาและตัวค่าแนวโน้มสัญญาณของ MACD Indicator ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับใครที่เล่นตามแน้วโน้มแต่สำหรับใครที่ชอบเล่นแนวเกร็งกำไรระยะสั้นที่หาจุดกลับตัวยังไม่ถือเป็นสัญญาณเข้าซื้อและต้องระวังการเข้าออเดอร์เป็นอย่างมาก

Divergence มันคือความขัดแย้งกันระหว่าง MACD Indicator กับกราฟราคา มักเป็นที่นิยมใช้ในการหาจุดกลับตัวของราคาแต่ก็ใช่ว่าจะกลับตัวเป็นขาลงในทันทีมันอาจเป็นการกลับตัวเพื่อพักฐานในระยะสั้นเท่านั้น หากในต้องการทำกำไรจากการทำกำไรระยะสั้นจากสัญญาณ Divergence ก็ต้องติดตามสัญญาณอย่างใกล้ชิดเพราะสัญญาณนี้จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลัก โดยจะรู้จักกันในชื่อ Bullish Divergence และ Bearish Divergence

Bullish Divergence คำว่า Bullish หรือหลายคนเรียกมันว่า ตลาดกระทิง มักนำมาเรียกแทนตลาดในสภาวะขาขึ้น การเกิด Bullish Divergence ใน MACD จึงเป็นสัญญาณการกลับตัว จากสภาวะขาลง หรือ Bearish เพื่อเข้าสู่สภาวะขาขึ้น หรือ Bullish มันจึงได้ชื่อ Bullish Divergence

สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นในช่วงสภาะวะขาลงที่ทำ Low ลดต่ำลงมาเรื่อยๆ ( Lower Low= LL ) แต่ MACD กลับไม่ทำ Low ที่ลงไปด้วยกลับมี Low ที่สูงขึ้นกลายเป็นสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งหมายถึง ราคาที่กำลังอยู่ในสภาวะขาลงอาจมีการกลับหรือพักตัวในอีกไม่นาน

Bearish Divergence คำว่า Bearish หรือหลายคนเรียกมันว่า ตลาดหมี มักนำมาเรียกแทนตลาดในสภาวะขาลง การเกิด Bearish Divergence ใน MACD จึงเป็นสัญญาณการกลับตัว จากสภาวะขาขึ้น หรือ Bullish เพื่อเข้าสู่สภาวะขาลงหรือ Bearish มันจึงได้ชื่อ Bearish Divergence

สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นในช่วงสภาะวะขาขึ้นที่ทำ High สูงมาเรื่อยๆ ( Higher High = HH ) แต่ MACD กลับไม่ทำ High ที่สูงขึ้นไปด้วยกลับมี high ที่ต่ำลงกลายเป็นสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งหมายถึง ราคาที่กำลังอยู่ในสภาวะขาขึ้นอาจมีการกลับหรือพักตัวในอีกไม่นาน