Bollinger Bands เป็น Indicator หนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงการ การเทรดเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น หุ้น Futures ทองคำ น้ำมัน หรือ แม้แต่ Forex เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายและสามารถพลิกแพลงเทคนิคให้แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย John Bollinger ในช่วงปี 1980s เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงของโลก
จุดประสงค์หลักของมันมีแนวคิดหลักคือการวัด “ความผันผวน” ของตลาด ซึ่งนิยมจัดให้เป็นเครื่องมือ “Technical Analysis” ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ในขณะเดียวกันมันยังสามารถหาก Overbought และ Oversold ได้อีกด้วย โดยการสร้าง “Band” หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้น ซึ่งช่วยหาจุดเข้าออกให้นักเทรดไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยส่วนประกอบของ Bolinger Band จะประกอบไปด้วยเส้นทั้งหมด 3 เส้นคือ
สำหรับการคำนวณ Bollinger Band นั้น สามารถสร้างได้ด้วยสูตรง่าย ๆ แบบ Excel หรือการคำนวณด้วยโปรแกรม MT4 โดยเราต้องเห็นภาพของหลักการก่อน ดังนี้
BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]
BOLU คือสูตรของ Upper Bollinger Band
BOLD คือสูตรของ Lower Bollinger Band
MA=Moving average เส้นค่าเฉลี่ย
TP (typical price) ค่าราคาวันปัจุบัน =(High+Low+Close)÷3
n = ค่า period ของ MA (ปรกติ Bollinger Band จะใช้ค่า 20)
m = standard deviations ( ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ 2 )
σ[TP,n]=Standard Deviation ค่าที่สร้างขึ้นมาเป็นกรอบระยะห่าง
Bollinger Bands แม้จะนิยมใช้ในการดูจังหวะ Overbought หรือ Oversold แต่ค่าพื้นฐานของ Bollinger Bands นั้นถูกสร้างขึ้นมาจาก MA หรือ Moving Average ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้งานกันอย่างมากในการหาแนวโน้ม และ เส้น MA ก็ได้ถูกใส่ลองมาในเครื่องมือ Bollinger Band อีกด้วยนั่นคือเส้นตรงกลางของ Bolling Band
กลยุทธ์
สามารถใช้กลยุทธ์พื้นฐานการหาแนวโน้มของ MA ในการเข้าออเดอร์ได้เลยเมื่อเข้าออเดอร์ได้แล้วสามารถปิดออเดอร์ทำกำไรบริเวณ Upper Band หรือ Lower Band ได้เช่น
Overbought บอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป และ Oversold บอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป หากราคาขึ้นไปบริเวณ Upper Band จะเป็นการแสดงถึงสภาวะการซื้อที่มากเกินไปมีโอกาศที่ราคาจะมีการพักตัวในไม่ช้า และ หากราคาขึ้นไปบริเวณ Lower Band จะเป็นการแสดงถึงสภาวะการขายที่มากเกินไปมีโอกาศที่ราคาจะมีการพักตัวในไม่ช้า
เมื่อตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มที่เป็น Sideway สามารถใช้ Lower Band และ Upper Band เป็นแนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าในช่วงที่ Sideway เส้น Upper Band และ Lower Band จะบีบเข้าหากันและเคลื่อนไหวไปในแนวระนาบหรือยังไม่มีการขึ้นลงที่ขัดเจน โดยให้เส้น Upper Band = ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และ Lower Band = ทำหน้าที่เป็นแนวรับ.
กลยุทธ์
Bollinger Bands สามารถบอกเราให้ทราบถึงความผันผวนและปริมาณการซื้อขายของตลาดว่า สถานะของตลาดเป็นยังไง มีการซื้อที่มากน้อยเพียงใดโดยจะแสดงออกโดยระยะห่างของเส้น Upper Band และ Lower Band หรืออยู่ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย โดยให้ประเมิณจากระยะหากของเส้น Upper Band และ Lower Band ถ้าหากเส้นมีลักษณะ บีบ ชิดเข้าหากัน เป็นช่วงแคบ นั้นหมายถึงตลาดมีปริมาณซื้อขายน้อย แต่ถ้าเส้นแยกออกห่างออกจากกัน แล้วอยู่ห่างๆ กันยิ่งมากเมื่อไหร่ นั้นหมายถึง ยิ่งมีปริมาณซื้อขายที่มากขึ้นเท่านั้น
กลยุทธ์
