Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็น indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาด ที่เป็น Sideways รวมทั้งการลงทุน หรือเก็งกำไรในระยะสั้น สามารถจับเคลื่อนไหว หรือการแกว่งตาม momentum ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่เหมาะในช่วงสภาวะตลาดที่มีแนวโน้ม

Stochastic ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane. เมื่อปี 1950 และเป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับนิยมมากที่สุดตัวหนึ่งสามารถใช้งานได้ดีทั้งในตลาด Forex หุ้น รวมถึงสินค้าอื่นๆ อย่างเช่น ทองคำ น้ำมัน โดยนิยมนำไปใช้ในการหาจุดกลับตัวของและยังสามารถบอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป Overbought Oversold

ส่วนประกอบหลักในการใช้งาน

Stochastic เป็น อินดิเคเตอร์ ที่เป็น ดัชนี หรือ Index ที่เป็นการชี้วัดการเคลื่อนที่ของตลาดโดยจะมีค่าต่ำสุดคือ 0 และสูงสุด 100 และจะมีเส้น Stochastic ที่เรียกกันว่าเส้น %K และมีเส้นค่าเฉลี่ยอีเส้นเป็นเส้น Signal หรือเส้น %D โดยเส้น %K หรือเส้น Stochastic จะมีสูตรดังนี้

%K = 100*(ราคาปิดวันนี้-ราคาต่ำสุด) / (ราคาสูงสุด-ราคาต่ำสุด)

การใช้งาน Stochastic Oscillator

1. Overbought Oversold

Overbought ของตัว Stochastic ก็จะมีลักษณะการ Overbought คล้ายกับการใช้งาน RSI Relative Strength Index คือดู “ปริมาณการซื้อที่มากเกินไป” ของพฤติกรรมราคาช่วงเวลานั้นแต่ต่างกันที่ระดับค่า Overbought ของ RSI จะอยู่ที่ 70 – 100 แต่ STO จะอยู่ที่ระดับ 80 – 100 ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณการซื้อ มากเกินไป มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงมาได้สูง

Oversold ของตัว Stochastic ก็จะมีลักษณะการ Oversold คล้ายกับการใช้งาน RSI Relative Strength Index คือดู “ปริมาณการขายที่มากเกินไป” ของพฤติกรรมราคาช่วงเวลานั้นแต่ต่างกันที่ระดับค่า Oversold ของ RSI จะอยู่ที่ 0 – 30 แต่ STO จะอยู่ที่ระดับ 0 – 20 ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณการขาย มากเกินไป มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นมาได้สูง

2. การ Cross กันของเส้น %K และ %D

สัญญาณ Overbought และ Oversold อย่างเดียวอาจจะยังไม่ใช่สัญญาณเข้า ซื้อ ขาย ที่ดีนักอย่างที่ได้เกรินไปตั้งแต่ช่วงแรกว่า Stochastic เป็น Indicator ที่สามารถทำงานได้ดี ในช่วงตลาด Sideway เพื่อป้องกันไม่ให้เราเข้าซื้อหรือขาย ที่เร็วเกินไปหลังจากเกิดสัญญาณ Overbought Oversold แล้วจึงให้เราเตรียมตัวการพักตัวเท่านั้น และให้การ Cross เป็นสัญญาณเข้าจะดีกว่า

เส้น %D ตัดเส้น %K ลงหลังจากที่ราคาเข้าไปอยู่ใน ZONE Overbought ให้ถือเป็นสัญญาณการขาย

เส้น %D ตัดเส้น %K ขึ้นหลังจากที่ราคาเข้าไปอยู่ใน ZONE Oversold ให้ถือเป็นสัญญาณการซื้อ

3. Stochastic Oscillator Divergence

สัญญาณ Divergence คือความขัดแย้งกัน ระหว่างราคากับการเคลื่อนไหวของ Sto โดยปรกติแล้วราคากับดัชนีจะต้องแกว่งไปในทิศทางเดียวกันแต่จะมีความปิดปรกติในช่วงบางเวลาที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างราคาและ Sto ซึ่งจะเรียกความขัดแย้งนี้ว่า Divergence

ความขัดแย้ง ในสภาวะขาขึ้นว่า Bearish Divergence

ความขัดแย้ง ในสภาวะขาลงว่า Bullish Divergence